Mit dem Global Ethical Values Index (GEVX) hat die Börse Hannover heute nach dem Global Challenges Index (GCX) einen weiteren Nachhaltigkeitsindex aufgelegt. Das Indexkonzept wurde maßgeblich durch das NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen und die Metzler Asset Management GmbH begleitet. Weitere Projektpartner sind die Solactive AG als Indexberechner und MSCI ESG Research als ESG Researchprovider. Diese Konstellation in der Aufgabenteilung stellt ein Novum dar und berücksichtigt die besonderen Kompetenzen der Projektpartner.
Der GEVX (ISIN: DE000SL0EBW8) umfasst aktuell 679 internationale Unternehmen, die in einem dreistufigen Auswahlprozess selektiert werden. Als Grunduniversum und Benchmark dient dabei der GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index (ISIN: DE000SLA41B6), der aktuell rund 1.630 Aktien internationaler Unternehmen umfasst. Die Basis des Auswahlprozesses bilden normenbasierte, wertebasierte und klimabasierte Ausschlusskriterien, wie z. B. Kontroversen im Bereich Arbeits- und Menschenrechte, Korruption, Rüstungsgüter, Tabak u. Spirituosen, Gentechnik, Tierversuche, Atomenergie, fossile Energieträger und Biozide. Im zweiten Schritt erfolgt die Selektion nach dem bekannten Best-in-Class-Ansatz in Verbindung mit dem ebenfalls vom NKI entwickelten Best-in-Progress-Ansatz. Dabei werden die nach ESG-Bewertung besten Unternehmen der jeweiligen Branche ausgewählt und ergänzt um die Unternehmen, die in den zurückliegenden Jahren die größten Fortschritte bei den Herausforderungen, insbesondere im gesellschaftlichen Bereich oder beim Klimawandel vorweisen können. In einem dritten Schritt erfolgt eine Indexoptimierung, durch die eine nahezu neutrale Abbildung der Regionen- und Sektorengewichte des Benchmarkindex sichergestellt wird. Dadurch kann trotz umfangreicher Ausschlusskriterien eine ausgeglichene und breit diversifizierte Indexzusammensetzung gewährleistet werden. Durch die klimabezogenen Ausschlusskriterien wird der CO2-Fußabdruck beim GEVX um mehr als 40 Prozent im Vergleich zur Benchmark reduziert (gemessen an der durchschnittlich verursachten Treibhausgasemission pro 1 Mio. Euro Umsatz).
Als erster offizieller Lizenznehmer des GEVX und zeitgleich zum Indexstart emittiert die Metzler Asset Management GmbH den indexnahen Publikumsfonds „Metzler Global Ethical Values“ (WKN: A2QGBH). Der Fonds wird passiv gemanagt und investiert ausschließlich in die Unternehmen des GEVX.
Weitere Informationen zum Fonds: Metzler Global Ethical Values